簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果：共1筆資料 檢索策略： "Tzu-Chuan Chou".ecommittee (精準) and ckeyword.raw="價差交易"


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    應用平滑支撐向量迴歸於台股指數期貨與類股指數期貨價差交易之研究
    • 資訊管理系 /95/ 碩士
    • 研究生： 黃國峰   指導教授： 余尚武 、 盧瑞山
    • 以往文獻指出執行價差交易並非像套利一樣無風險，因未來的價差走勢未必會如預期收斂，而造成損失，故本研究結合持有成本理論與預期理論於價差交易策略中，首先以持有成本理論建構無價差區間，發掘出可行價差時點，…
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